個人介紹
周倜，副研究員，博士生導師，2016年畢業(yè)于香港科技大學(HKUST)，獲金融學博士學位。此前他分別在中山大學和紐約州立大學石溪分校獲得數(shù)學與應用數(shù)學學士學位和統(tǒng)計學碩士學位，2009-2011年曾任國泰君安證券資產(chǎn)管理部量化研究員。他的主要研究方向為資產(chǎn)定價，期權隱含信息，投資組合和金融大數(shù)據(jù)分析。他的主要研究成果發(fā)表或接受在《管理科學學報》、《Journal of Financial and Quantitative Analysis》和《Journal of Empirical Finance》上。
研究領域
資產(chǎn)定價 (Asset pricing)，期權隱含信息（Option-implied information），投資組合（portfolio choice），金融大數(shù)據(jù)分析（Big data analysis in finance）
教育背景
2016 香港科技大學(HKUST) 商學院金融系 博士
2009 紐約州立大學分校 應用數(shù)學和統(tǒng)計碩士
2007 中山大學數(shù)學與應用學士 (輔修金融)
工作經(jīng)歷
教授課程
金融衍生品（本科），量化投資分析（本科/研究生），金融實證分析方法（本科），金融計量學及其應用（研究生）
研究成果
1. Out-of-Sample Equity Premium Prediction: The Role Option-Implied Constraints (with Yunqi Wang), Journal of Empirical Finance, 2023, 70, 199-226,
2. 高階矩風險與市場收益：來自中國期權市場的證據(jù) (with王云奇) 管理科學學報，2024, 27(05), 122-140, DOI:10.19920/j.cnki.jmsc.2024.05.007
3. Macroeconomic Expectations and Expected Returns (with Yizhe Deng and Yunqi Wang) Journal of Financial and Quantitative Analysis，F(xiàn)orthcoming, DOI: 10.1017/S0022109024000279
4. International Stock Return Predictability: The Role of U.S. Volatility Risk (with Yizhe Deng Fuwei Jiang and Yuqi Wang)
5. 基于時變隱馬爾可夫機制轉換模型的多資產(chǎn)配置研究 (與李仲飛，胡家啓合作) (返修)
6. Optimal Portfolio Choice under Parameter Uncertainty and Return Predictability (with Yunqi Wang)
7. On the Optimal Combination of Portfolio Strategies (with Yifan Ye)
8. Approaching the Mean-Variance Efficiency in a High Dimension: Which Firm Characteristics Matter? (with Bin Luo)
9. There is No Place to Hide: Tail Risk Connectedness among Equity Anomalies (with Di Zhang)
10. Can Conditioning Information Add Value in Portfolio Choice: An Out-of-Sample Analysis (with Qiqian Li and Yifan Ye) Submitted
11. Term Structure of Recession Probabilities and the Cross-Section of Asset Returns
12. Forward-Looking Tail Risk Measures (with Markus Huggenberger and Chu Zhang)
科研榮譽
科研基金
粵港澳大灣區(qū)建設背景下股市尾部風險的預測與防范研究， 廣東省哲學社會科學十三五規(guī)劃學科共建項目， 主持，進行中
股市尾部風險的前瞻性預測方法及其應用——基于中美英股市的對比及應用研究，深圳市自然科學基金穩(wěn)定支持計劃， 主持，結題
希爾伯特變換方法定價金融衍生品，國家自然科學基金青年項目 ，參與，結題
期權價格隱含的尾部風險及其信息含量研究，國家自然科學基金面上項目 ，參與，進行中
學生指導
2019年大創(chuàng)項目，校級，“A股波動率指數(shù)的構建與應用”，徐萌
2020年廣東省攀登計劃，校級，“期權隱含高階矩的信息含量及收益率和波動率的可預測性”，王云奇
2020年第二屆中國(橫琴)國際高校量化金融大賽總決賽團隊二等獎，羅斌&李翔
2021年廣東省攀登計劃，校級，“股指期權隱含前瞻信息研究——基于機器學習和最小相對熵測度變換的視角”，劉可
2022年廣東省攀登計劃，校級，“基于機器學習的高維動態(tài)最優(yōu)投資組合研究”，李其謙
更多信息請見個人主頁：
http://faculty.sustech.edu.cn/zhout/
（招聘研究助理、訪問學生和博士后，歡迎聯(lián)系!)
研究助理招聘信息
一、應聘條件：
1、金融、金融數(shù)學、金融工程或相關專業(yè)碩士；
2、對金融學術研究有興趣。強烈歡迎有以下領域研究經(jīng)驗的同學：收益率預測、資產(chǎn)定價異像、機器學習、最優(yōu)投資組合、期權定價，利率期限結構等；
3、熟悉某種統(tǒng)計軟件（Matlab/SAS/R/Python等）；
4、工作積極主動，嚴謹細心，有良好的溝通能力，熱于學習新知識。
二、崗位職責：
協(xié)助課題組完成科研和行政工作 、其他交辦的事項
三、工作地點：
深圳市南山區(qū)學苑大道1088號南方科技大學商學院金融系
四、工作條件和待遇：
按學校統(tǒng)一標準繳納五險一金，含餐補、過節(jié)費和工會福利。年底雙薪。具體面議。為表現(xiàn)優(yōu)異者提供進一步深造的機會。
五、聯(lián)系方式：
有意向者請將以下材料發(fā)至 [email protected]，郵件標題應注明應聘研究助理:
1. 個人簡歷和成績單
2. 相關的科研經(jīng)歷說明（如有）
